Компанія Karen Clark & Company (KCC), що спеціалізується на моделюванні катастрофічних ризиків, оприлюднила новий аналіз ймовірності ураганів у США, які можуть призвести до застрахованих збитків понад $100 млрд. Дослідження підкреслює вразливість великих міських агломерацій та фінансові ризики для страховиків у випадку потужного шторму.
За висновками KCC, масштаби збитків значною мірою залежать від місця удару.
Один ураган у густонаселеному мегаполісі може встановити рекордні втрати, тоді як кілька менш потужних штормів часто залишають річні підсумки в межах середніх значень. У більшості років з високими збитками вирішальним стає один катастрофічний шторм — приклади цього Ендрю (1992) та Ієн (2022).
Протягом останніх 25 років такі мегаполіси, як Маямі та Хʼюстон, здебільшого уникали прямих ударів, хоча 16 великих ураганів досягали узбережжя. Подібна ситуація і на Північному Сході США, який не бачив потужного шторму десятиліттями.
Моделювання KCC, що накладає історичні траєкторії ураганів на сучасну вартість нерухомості, показує: наприклад, якби Великий Маямський ураган 1926 року повторився сьогодні, втрати перевищили б $200 млрд.
Найбільш ризиковою зоною KCC називає Флоридський трикутник (округи Маямі-Дейд, Бровард і Палм-Біч), де застраховані активи оцінюються більш ніж у $2 трлн.
Ураган Ірма у 2017 році лише на кілька кілометрів оминув прямий удар по Маямі — невелике зміщення траєкторії могло б додати понад $80 млрд збитків. У Техасі повтор катастрофи в Галвестоні 1900 року спричинив би понад $100 млрд збитків лише від вітру. Хоча штат ще не бачив урагану 5-ї категорії, KCC наголошує: його поява неминуча.
На Північному Сході Атлантика охолоджує шторми, знижуючи їхню інтенсивність, однак швидкі урагани, як-от буря 1938 року в Новій Англії, здатні завдати масштабних руйнувань далеко вглиб континенту.
KCC також підкреслює, що прості правила управління експозицією — наприклад, обмеження частки ринку у межах поштового індексу — не відображають реальної картини ризику. Натомість компанія застосовує 100-річні характерні події (CEs), моделюючи урагани кожні 10 миль узбережжя з характеристиками, що відповідають імовірним сценаріям. Це дозволяє страховикам і перестраховикам виявляти вразливі місця у портфелях і готуватися до екстремальних збитків.
У підсумку, KCC підтверджує: ураган із втратами понад $100 млрд у США лише питання часу. Поєднання детальних даних про експозицію з історичними та змодельованими сценаріями дає страховикам інструменти для розуміння катастрофічних ризиків і зміцнення фінансової стійкості перед наступним рекордним штормом.
