Внедрение некоторых, внешне простых и перспективных видов страхования сталкивается с теоретическими проблемами, решение которых выходит за рамки привычных для страховщиков представлений.
Непонимание или игнорирование этих проблем может приводить страховщика к серьезным потерям, особенно в сфере страхования финансовых рисков, результаты страхования которых, как известно, являются устойчиво убыточными для многих отечественных страховых компаний [2].
Терминология.
Под групповыми или, как их еще называют, пакетными рисками нами понимается множество одновременно страхуемых однородных рисков, которые могут состояться в течение обусловленного в договоре страхования периода. Например, за неделю, за месяц и т.д.
Длительность этого периода определяется спецификой риска и удобством его учета.
Минимальное число одновременно страхуемых рисков исчисляется десятками. Максимальное - принципиальных ограничений не имеет и может составлять сотни и более.
Типичными примерами таких рисков являются:
• риск банка при страховании пакета выданных кредитов (такой вид страхования действовал со времен Госстраха и применялся в соответствии с [1]);
• риск продавца при страховании пакета договоров рассрочки;
• риск почтового отделения при страховании группы разносчиков пенсий от неправомерных действий третьих лиц;
• риск арендодателя при страховании ответственности группы арендаторов за своевременное внесение арендной платы;
• и др.
Под естественными стабилизаторами уровня риска нами понимаются объективно существующие факторы, действие которых на параметры риска свободно от влияния страхователя (например, природные факторы, общественные явления и т.п.).
Два мнения.
Отсутствие естественных стабилизаторов уровня риска приводит к следующему:
• к отсутствию объективных данных об уровне риска до заключения договора страхования;
• к отсутствию уверенности в том, что значение уровня риска, принятое при заключении договора страхования сохранится до окончания его действия.
(Предположение о возможности изменения уровня риска после заключения договора страхования основано на очевидном представлении о том, что любая стабильность обеспечивается балансом противоположных сил. Поэтому, при отсутствии естественных стабилизаторов уровня стабильность риска оказывается нарушенной в пользу сил, способствующих его увеличению.
Дестабилизирующими силами могут являться, например, материальная заинтересованность страхователя в наступлении страхового события, некомпетентность или небрежность страхователя при организации мероприятий по стабилизации уровня риска и др.).
Представляется, что отсутствие объективных данных об уровне риска или отсутствие уверенности в его стабильности являются достаточно вескими аргументами для уверенного отказа от страхования такого риска во избежание вполне предсказуемых потерь.
Однако, понимание этой необходимости для многих страховщиков не является очевидным.
Их аргументы в пользу возможности страхования сводятся к следующим.
Аргументы "за".
А. Исходная статистика, необходимая для освоения нового вида страхования, может быть получена путем анализа статистики рисков одного из страхователей и ее распространения на других страхователей.
Б. По мере накопления статистики страховой тариф может быть откорректирован.
В. При обнаружении убыточности нового вида страхования от него со временем можно отказаться.
Г. Повышенный риск страхования из-за отсутствия полноценной статистики может быть компенсирован массовостью страхования.
Д. Уровень риска страховщика можно отрегулировать величиной тарифной ставки и выбором соответствующего лимита ответственности.
Аргументы "против".
Проанализируем состоятельность перечисленных аргументов "за" на примере страхования группового риска продавца от невозврата долга покупателями при продаже товаров в рассрочку (выбор данной разновидности группового риска объясняется присущей ей полнотой типичных для этого вида рисков проблем).
1. Анализ аргумента А.
Риск при продаже товаров в рассрочку определяется следующими основными факторами: видом товара, стоимостью товара, эффективностью технологии минимизации риска, используемой продавцом, и менталитетом покупателей в регионе продаж.
1.1. В рассрочку, в принципе, могут продаваться любые товары. Практика последних лет свидетельствует о том, что продажа в рассрочку уже освоена или готовится для следующих видов товара: бытовые расходомеры газа, воды и тепла, бытовая техника, мебель, мелкооптовые партии химической продукции, оборудование для пищевой промышленности, автомобили, квартиры и т.п.
1.2. Стоимость единицы перечисленных видов товара находится в диапазоне 0,1...50 тысяч USD, т.е. может отличаться почти на 3 порядка.
Из практики продажи бытовой техники в рассрочку известно, что уровень риска не является линейной функцией его стоимости и начинает заметно повышаться при стоимости риска более 0,5 тысяч USD.
Сведения об изменениях уровня риска для более высокой стоимости отсутствуют.
Т.е. имеющиеся сведения о зависимости уровня риска от его стоимости охватывают лишь ничтожную (менее 1%) часть указанного выше возможного диапазона стоимости и соответствуют лишь одному виду товара - бытовой технике.
Кроме того, совершенно отсутствуют сведения о зависимости уровня риска от вида товара (очевидно, что уровень риска различен при продаже, например, газового счетчика и фотоаппарата или мини-пекарни и автомашины при их попарно примерно одинаковой стоимости).
1.3. Создание эффективной технологии минимизации риска невозврата долга, в том числе и при продаже товаров в рассрочку, является своего рода искусством, в котором отражаются индивидуальные черты разработчика данной технологии: его менталитет, образование, специальные знания, аналитические и организаторские способности, опыт в избранной сфере деятельности и др.
Дополнительную индивидуальность конкретной технологии минимизации риска придает также и то, что она в значительной мере сориентирована на специфику вида товара и его стоимость.
1.4. Менталитет покупателей конкретного региона и конкретного вида товара привносит дополнительную специфику в технологию минимизации риска.
1.5. Учитывая изложенное в пунктах 1.1...1.4, можно сделать следующие выводы:
• статистика рисков конкретного страхователя отражает присущий только ему опыт в организации продажи товаров в рассрочку, специфика которого учитывает вид товара, его стоимость, опыт конкретного страхователя, менталитет покупателей конкретного региона и социальной группы;
• значительный диапазон разнообразия факторов, влияющих на статистику рисков, предполагает и наличие соответствующего значительного разброса самой статистики, причем, степень их взаимного соответствия является неизвестной;
• поэтому, предположение о возможности использования статистики рисков конкретного страхователя в качестве универсальной статистики при страховании групповых рисков других страхователей является очевидно ложным.
Кроме того, страхователь, статистику которого предполагается использовать в качестве универсальной, является заинтересованным лицом, которому выгодно сообщить страховщику более благополучную статистику для снижения страхового тарифа, что делает статистику конкретного страхователя изначально недостоверной.
Это исключает возможность повышения ее достоверности путем последующей математической обработки.
2. Анализ аргумента Б.
Статистика любого риска имеет практический смысл только при условии ее постоянства, по крайней мере, в течение времени использования.
Условию постоянства статистики в полной мере отвечают классические риски, имеющие естественные стабилизаторы уровня (стихия, жизнь, здоровье и т.п.).
Особенностью рассматриваемых в данной статье рисков является отсутствие естественных стабилизаторов уровня, что делает статистику таких рисков непостоянной. Вследствие этого, она не может быть использована в качестве объективной основы для определения страхового тарифа.
На практике попытка использования непостоянной статистики потребует периодической коррекции тарифа с непредсказуемым для страховщика конечным результатом.
Причем, выигрыш и проигрыш страховщика при использовании фактически случайной стратегии подбора тарифа являются равновероятными при отсутствии влияния на исход риска со стороны страхователя.
При наличии указанного влияния, а оно, как правило, бывает направлено против интересов страховщика, его проигрыш становится неизбежным вследствие принципиального отставания действий страховщика от действий страхователя (страховщик реагирует на возникающую ситуацию, которую заранее предусмотреть не может вследствие нетипичности конкретного страхователя).
3. Анализ аргумента В.
Отказ от продолжения страхования убыточного вида риска может остановить потери страховщика, но не уменьшить или полностью их исключить, так как используется уже после возникновения потерь.
Кроме того, количество попыток страхования "вслепую" с надеждой на возможность последующего отказа от продолжения страхования ограничено размерами возможных потерь и финансовой устойчивостью страховой компании.
Поэтому, такой способ "регулирования" потерь страховщика может быть отнесен к категории регулировочных весьма условно.
4. Анализ аргумента Г.
Обеспечение безубыточности страхования путем использования принципа массовости возможно только при наличии четкого представления о минимально необходимом показателе массовости, при котором прибыль страховщика от страхования определенного вида риска превысит связанные с ним потери (с учетом специфики рассматриваемых в данной статье рисков под "массовостью" понимается массовость страхователей, а не количество объектов страхования у одного страхователя).
При отсутствии такого представления, а именно это свойственно рассматриваемым нами видам риска, попытки обеспечить массовость страхования могут превратиться в ничем неограниченное тиражирование потерь страховщика.
Кроме того, возможность реализации принципа массовости может иметь следующие существенные ограничения:
• ограничение, связанное с отсутствием достаточного количества страхователей для обеспечения принципа массовости в конкретном регионе (эта причина касается небольших страховых компаний);
• ограничение, вызванное антагонизмом интересов крупной страховой компании в целом и ее региональных представительств по отношению к цене достижения безубыточности путем использования принципа массовости.
В последнем случае антагонизм интересов заключается в том, что успех страховой компании при реализации принципа массовости достигается за счет неудач некоторой части ее региональных представительств. Причем, заранее неизвестно каких именно.
Для вероятностного процесса такая возможность является естественной. Однако, она, вряд ли, заинтересует региональные представительства страховой компании, вследствие того, что эффективность их деятельности оценивается головной конторой индивидуально.
Следовательно, использование принципа массовости для достижения безубыточности при страховании указанных видов риска не имеет ни объективной информационной основы, ни надежных организационных возможностей.
5. Анализ аргумента Д.
Доводы в отношении невозможности использования тарифной ставки для регулировки риска страховщика при страховании рассматриваемой в данной статье категории рисков аналогичны приведенным в п.2.
Отрицательный опыт страхования финансовых и кредитных рисков, характерный для многих отечественных страховых компаний [2], свидетельствует о низкой эффективности традиционных методов защиты интересов страховщика применительно к рассматриваемым видам риска.
Следовательно, предположение о возможности регулирования риска страховщика величиной тарифной ставки и выбором соответствующего лимита ответственности лишено объективных оснований.
Выводы.
Подводя итоги анализа, выполненного в пунктах 1...5, можно сделать результирующий вывод о том, что аргументы А...Д в пользу возможности страхования рассматриваемых в данной статье видов риска не имеют объективных оснований.
Следовательно, страхование таких рисков при использовании страховщиком традиционных методов защиты является нецелесообразным вследствие статистической непредсказуемости общих результатов страхования (ограниченность традиционных методов защиты страховщика показана в [3]).
Рекомендации.
Приведенный выше вывод о нецелесообразности страхования рисков, не имеющих естественных стабилизаторов уровня, не распространяется на принципиальную возможность их страхования. Страхование возможно, но при наличии адекватных рассматриваемым рискам искусственных стабилизаторов уровня.
Примером такого стабилизатора для групповых рисков может служить оговорка в договоре страхования о том, что потери страхователя, возникающие при превышении заранее согласованного исходного уровня риска, страховщиком не компенсируются (подобная технология описана в [3]).
Указанная оговорка побуждает страхователя контролировать уровень риска и использовать мероприятия, направленные на его снижение, а также полностью исключает возможность возникновения катастрофических по масштабам потерь у страховщика при групповом страховании крупных рисков.
Причем, возможность возникновения катастрофических потерь исключается практически при любом значении исходного уровня риска, что позволяет устанавливать его без использования предварительно собранной статистики, ограничиваясь в пределе только мнением страхователя об уровне риска, свойственном его деятельности (этот крайний случай приведен для иллюстрации возможностей предлагаемой технологии и не означает отказа от использования опыта страховщика).
Кроме указанных преимуществ, эта технология отличается низкой трудоемкостью вследствие избавления страховщика от забот по текущей минимизации рисков и обеспечения возможности их страхования пакетом.
Недостатком технологии является необходимость стимулирования страхователей к сотрудничеству со страховой компанией (эта проблема имеет различные решения и требует отдельного рассмотрения).
В случае невозможности возложить на страхователя функции по поддержанию исходного уровня риска, эту заботу должен взять на себя страховщик.
При этом страховщик должен самостоятельно убедиться в приемлемости уровня каждого риска в страхуемой группе рисков и выполнять все необходимые действия по их минимизации в процессе действия договора страхования.
Очевидным недостатком данного способа стабилизации уровня группового риска является повышенная трудоемкость, а достоинством - возможность минимизации уровня риска до предела, ограниченного только квалификацией страховщика независимо от влияния страхователя.
Представляется, что обстоятельное изучение специфики предлагаемых к страхованию рисков, не имеющих естественных стабилизаторов уровня, позволит разработать дополнительные методы защиты интересов страховщика.
Литература:
1. Правила добровольного страхования риска непогашения кредитов. -Госстрах. -N65, 1990.
2. Справочник "Страховой рынок Украины в 1996 году". - Лига страховых организаций Украины, 1997.
3. Хорин Л. Преимущества учета локальной вероятности наступления страхового события при страховании групповых рисков // Финансовые услуги. -1997. -N4-5. -С.44-49.
