Moody’s Analytics, ведущий поставщик решений в мире в области управления рисками, представил банковскому рынку новую модель оценки риска дефолтов для российских частных компаний – RiskCalc Russia™.
Финансовые институты испытывают всё большую потребность в количественной оценке риска кредитования не публичных компаний. Этого требуют акционеры, стремящиеся оптимизировать соотношение риска и доходности, и регулирующие органы, контролирующие достаточность капитала.
RiskCalc – модель, разработанная и проверенная на материале более 800 000 финансовых отчетов свыше 290 000 российских компаний за период с 2002 по 2009 гг., в настоящее время является первой и единственной моделью оценки кредитного риска, созданной специально для российского рынка. Она позволяет банкам точно, последовательно и эффективно оценивать кредитные риски российских частных компаний. Кроме того, RiskCalc позволяет сравнить риск дефолта заёмщика с риском дефолта компаний, работающих в той же отрасли.
При разработке модели учитывались финансовые показатели, используемые в РСБУ, текущая стадия кредитного цикла, произведена калибровка по местному уровню вероятности дефолта[1]. Тестирование, в котором приняли участие ряд российских банков, подтвердило, что модель хорошо функционирует в отношении, как небольших, так и крупных компаний.
«Вследствие финансового кризиса на российском банковском рынке значительно возросла конкуренция за качественных заемщиков. Тем не менее, мы считаем, что российские банки могут принимать взвешенные кредитные решения, если будут иметь возможность в полной мере оценить принимаемые на себя риски, для чего следует начать с установления хорошо структурированной и интегрированной системы управления рисками», – комментирует Чарльз Стюарт, старший директор Moody’s Analytics. – «Мы верим в российский рынок и до конца года планируем представить ещё один наш продукт – русскую версию платформы Risk Analyst, которая одновременно позволяет осуществлять спрединг финансовых данных, анализировать состояние кредитов и хранить необходимые данные», – добавляет Роберт Кинг, руководитель отдела продаж по региону EMEA Moody’s Analytics. – Risk Analyst уже используется ведущими финансовыми организациями по всему миру, и мы сможем привнести эту технологию и на Российский рынок». | forINSURER.com
