Банк Англии запустил климатический стресс-тест для оценки рисков страховщиков и банков


Банк Англии запустил климатический стресс-тест для оценки рисков страховщиков и банковБанк Англии (BoE) официально запустил свой климатический двухгодичный исследовательский сценарий (CBES), который предназначен для изучения финансовых рисков, связанных с изменением климата для крупнейших банков и страховщиков Великобритании.

Хотя Банк Англии проводит регулярные стресс-тесты, чтобы помочь оценить устойчивость финансовой системы и отдельных учреждений Великобритании, это первый случай, когда перестраховщики включали свои оценки климата.

CBES, который представит результаты в мае 2022 года, использует три сценария: ранний, поздний и отсутствие дополнительных действий для изучения рисков перехода (возникающих в результате структурных изменений в экономике, необходимых для достижения нулевых чистых выбросов) и физических рисков (из-за более высоких глобальных температур).

Банк Англии заявляет, что впервые протестировав как банки, так и страховщиков, он сможет зафиксировать взаимодействие между этими двумя отраслями и лучше понять риски, связанные с изменением климата во всей финансовой системе.

Основные цели исследования включают измерение финансовых рисков отдельных организаций и финансовой системы в отношении их балансовых отчетов на конец 2020 года, а также понимание проблем бизнес-модели и возможных ответов на эти риски.

Кроме того, считается, что тесты улучшат управление рисками отдельных страховщиков и подскажут стратегические взгляды на изменение климата, а также побудят участников привлечь своих крупнейших контрагентов для понимания их уязвимостей.

В число британских генеральных страховщиков, участвующих в CBES, входят AIG, Allianz, Aviva, AXA, Direct Line и RSA, которые в совокупности представляют около 60% национального рынка по размеру страховых премий.

10 синдикатов Lloyd`s также будут участвовать, представляя 40% рынка страхования имущества и ответственности по размеру премий, страховщики жизни включают: Aviva, Legal & General, M&G, Phoenix и Scottish Widows, которые вместе составляют 65% рынка страхования жизни в Великобритании по размеру активов.

Банк Англии заверил, что CBES не будет использоваться для установления требований к капиталу, но может информировать о будущем подходе Комитета по финансовой политике к вопросам общесистемной политики и о будущем подходе к надзору со стороны Управления пруденциального регулирования (PRA).

Для страховщиков CBES сосредоточит внимание на изменениях в инвестированных активах (и возмещаемых возможностях перестрахования) и страховых обязательствах (включая принятое перестрахование). Это нацелено на то, чтобы представить будущую климатическую среду без учета изменений будущих премий, распределения активов, расходов, программ перестрахования и других будущих изменений в бизнес-моделях участников.

Другие функции стресс-теста включают в себя анкету, чтобы зафиксировать собственное мнение участников о своих рисках, а также подробный анализ на уровне контрагентов для крупнейших контрагентов.

Несмотря на чудовищно сложный анализ климатических сценариев, он является важной частью инструментария для устранения неопределенности в будущем относительно того, что может случиться с нашей планетой, нашей экономикой и нашей финансовой системой, говорят в BoE.  | Фориншурер






ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ